ブラックロック・ソリューションズのリスク・ソリューションズは、大規模かつ複雑なポートフォリオを管理している運用機関のクライアントに対して、リスクのレポーティングとアナリティクスをサポートします。このアナリティクスのインフラには、独自に開発したイールド・カーブ、ターム・ストラクチャ、キャッシュフロー、プリペイメントなどのモデルが含まれます。これらのモデルは、何百というコンピュータを備えた「コンピュート・ファーム」に基づく大規模なシステム基盤に支えられ、毎週8千万以上ものオプション調整計算を実行しています。
ブラックロック・ソリューションズのポートフォリオ・リスクモデルには、600以上のリスク・ファクターが含まれています。これらのリスク・ファクターは、グローバルな市場の動きがクライアントのポートフォリオに与える影響を把握、数値化する目的で設計されています。このリスク・モデルを使用して、バリュー・アット・リスク（VaR）などさまざまなポートフォリオ・レベルのリスク値を計算し、トラッキング・エラーやストレス・テストを実行することができます。またファクター・ベースの綿密なモデルにより、証券レベルでのパフォーマンス・アトリビューション分析が可能です。ブラックロック・ソリューションズのクライアントは、これらのツールを使用することによって、ダイナミックで常に進化を続ける市場においてポートフォリオ・エクスポージャを把握し、投資意思決定を評価することができます。
リスク・アナリティクス・ツール
Green Packageは、ポートフォリオ・リスク・マネジメントおよびコンプライアンス・レポートを統合したブラックロック・ソリューションズの包括的ソリューションです。通常ポートフォリオ・マネジメントでは、絶えず発生するアナリティクス処理上の課題への対応やデータ・インフラに対する膨大な投資といった必要性が生じますが、Green Packageを使用することにより、運用機関のクライアントはこうした問題に直面することなくリスク分析やリスク・マネジメントを行うことができます。
AnSerは、ブラックロック・ソリューションズのWebベースのカリキュレータです。AnSerを使用することにより、グローバルなユニバースにおける債券とデリバティブに対して、インタラクティブなオプション調整分析とスタティック分析を行うことができます。クライアントはAnSerを通じて、ブラックロックのポートフォリオ・マネージャがレラティブ・バリュー分析、トレード分析、リスク分析に使用しているのと同じアナリティクスにリアルタイムかつインタラクティブにアクセスできます。
BRSのサービスは日本国外のブラックロックより提供しており、BRS日本語ウェブサイトのメニューのうち、「アドバイザリー」「アウトソーシング」「トランジションマネジメント」及び「クライアント」の各項目に関しては、BRSのグローバル・ウェブサイトの該当項目へとリンクしております。